Анализ  процентной   маржи

Процентный и рыночный риски связаны с возможным колебанием рыночных процентных ставок на кредиты и ценные бумаги. Поэтому банк должен застраховать себя от возможных потерь при самом неблагоприятном стечении обстоятельств.

Процентный и рыночный риск затрагивает и кредиторов и заемщиков. Процентный риск можно определить как изменчивость доходов или цен активов, которая вызвана изменением процентных ставок. С точки зрения ценообразования процентный риск - это риск того, что средняя стоимость привлеченных ресурсов может оказаться выше процентной ставки по выданным ссудам.

Поэтому ценообразование в банковской сфере направлено на достижение некоторой процентной маржи, или определенного уровня процентной разницы для достижения прибыли от кредитной деятельности.

доходы от % - расходы на % Чистая процентная маржа(%)= -------------------------

Средние общие активы

Если величина маржи положительная, то банк получает доход по выданным кредитам.

При расчете этого коэффициента учитываются все активы и пассивы, проценты по которым не насчитываются, что показывает эффективность использования ресурсов.

Чистый спред включает только те активы и пассивы, по которым насчитываются проценты.

% полученные % выплаченные

Чистый спред(%)= -------------*100% - ---------------*100%

Кредиты Подпроцентные депозиты

Таким образом этот коэффициент исключает влияние беспроцентных депозитов до восстребования, капитала и невыполненных требований резервирования на полученные проценты. Он изолирует влияние процентной ставки на доход и тем самым показывает более глубокое содержание источников дохода банка.

Различные категории банков обычно имеют разные уровни процентной маржи. Так, в большинстве западных стран мелкие банки имеют большую процентную маржу, чем крупные. Это объясняется тем, что мелкие банки имеют большую долю «дешевых» основных депозитов по отношению к активам сравнительно с крупными банками, которым чаще приходится покупать большую часть пассивов. Также, мелкие банки выдают ссуды небольшого размера клиентам, которые могут брать на себя высокий риск, и следовательно этим банкам необходима большая разница относительно стоимости ресурсов.

Применяя стратегию конкурентного ценообразования, банки устанавливают цены на свои ресурсы в зависимости от своего положения на рынке. При этом цена может меняться как в зависимости от сегмента рынка (клиенты, различающиеся уровнем кредитоспособности), так и во времени (в зависимости от сезонности). Также, при попытке проникновения на рынок или захвата как можно большей его части используются заниженные цены. Конкуренция проявляется и в географических стратегиях банковского ценообразования, когда тарифы банковских услуг в разных регионах различаются в зависимости от степени развития местной кредитно - финансовой сферы, возможностей проникновения на рынок других банков, а также получения потребителями услуг извне.

Анализ  процентной   маржи

Анализ  процентной   маржи




Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля